مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در  بانکداری اسلامی هستند.  در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می‌بندد، سهم‌بری متفاوتی در قرارداد ذکر می‌شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می‌گردد.
در  مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی‌ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می‌توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکم‌هزینه‌تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به‌کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در  عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی‌ترشدن آن می‌شود و دیگری اینکه به‌کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقل‌رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد.
یافته‌های پژوهش از حل الگوی ارائه‌شده نشان می‌دهد که می‌توان عقد مشارکتی بهینه‌ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تأیید می‌کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه‌بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تأیید می‌کند. مهم‌ترین یافته این پژوهش همان امکان‌پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تأیید می‌نماید. افزون بر این در  مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته‌های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل‌گشایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical model for adverse selection problem in Islamic banking participation contracts

چکیده [English]

In this paper, we try to present a theoretical model for participatory contracts in the form of principal agent model in an asymmetric information conditions in game theory framework. Using the principal agent model, how can we solve the advrsselection problem in the Islamic banking contracts and provide a simpler and less costly model? There are two hypotheses to answer the research questions. One is the use of acheivments of principal agent model in participatory contracts is more efficient. Another is the using principal agent model in an Islamic environment would minimize the adversselection problem in this model.
The results obtained from solving of the proposed model shows that by designing participatory contracts in a banking system the first hypothesis of the research is confirmed, also the results of the model confirms the cost of participation contracts in an adnersselection environment. The most important consequence of this research the possibility of of the elimination asymmetric information condition between the bank and the client if the parties adhere to the religious and Islamic regulations, this will confirm the second hypothesis of the research. In addition it has been shown that the financial instruments in Islamic economics as new achievement of economics are usable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation contracts
  • Islamic Banking
  • Principal agent model
  • asymmetric information
  • Adverse Selection