بسته مدیریتی عوامل کلان ریسک ‌اعتباری در ‌بانکداری بدون ربا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 مدرس دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش/ دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تشدید ریسک ‌اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال‌های اخیر، باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل‌شدن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی‌کشور ارائه گردد. در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل کلان مؤثر بر تشدید ریسک ‌اعتباری استفاده می‌شوند، برشماری شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند. در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردی‌بودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا تبیین شده و تمامی ‌این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب، یعنی شرعیت و قانونی‌بودن و بازدارندگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از ‌نظر معیارهای فوق مورد تأیید مدیران عامل بانک‎های کشور قرارگرفته است، ارائه شد؛ به‌گونه‌ای‌که برای هر یک از عوامل کلان یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Credit Risk Managerial package of macro factors in Iran usury free Banking

نویسندگان [English]

  • EHSAN ZAKERNIA 1
  • majid zeineddini 2
1 researcher in rushd Imam Sadiq research center
2 Researcher in Strategic Studies Institute of Supreme National Defense University
چکیده [English]

The exacerbation of credit risk and an increase in the volume of banking system claims in recent years has created a potential crisis in the usury free banking system of Iran. It is necessary to take the necessary decision before the emergence and actualization of social and economic crises in the country based on the native requirements
In this research, a set of solutions in the banking system that are used to face with the the effective factors affecting exacerbation are counted and then completed with proposed solutions. In the following, the required criteria and desirability of a solution in the banking system are explained and all of these strategies are analyzed using a descriptive analytical method based on the criteria of the appropriate strategy, namely, validity, legality and deterrence, etc., and finally The management package is proposed for use in the banking system of the country, which has been approved by the managers of the country's banks in terms of the abovementioned criteria, so that for each of the factors of the parties one or more strategies are presented in accordance with the nature of that factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Risk
  • Bank
  • Macro Factors
  • Islamic Finance
  • Risk Management
  • Default
  1. آقامهدوی، اصغر و سیدمحمدمهدی موسوی؛ «ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی ‌و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن»، جستارهای اقتصادی؛ دوره5، ش9، 1387.
  2. آهنگران، محمدرسول و فرشته ملاکریمی‌خوزانی؛ «بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی»، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی؛ ش40، 1390.
  3. بری‌گام، اوجین اف، لوئیس سی گاپنسکی و فیلیپ ‌آر دی وز؛ مدیریت مالی میانه؛ ترجمه علی پارسائیان؛ چ1، تهران: نشر ترمه، 1384.
  4. خاکی، غلامرضا؛ روش‌تحقیق با رویکردی به ‌‌‌‌پایان‌نامه نویسی؛ تهران: بازتاب، 1384.
  5. خوانساری، رسول، محمدسجاد سیاهکارزاده و مجید اصغری؛ «بررسی فقهی امکان به‌‌‌‌کارگیری سوآپ نکول اعتباری ورق اعتباری در مدیریت ریسک اعتباری بانک‎ها»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی؛ س2، ش2، 1391.
  6. نظر دهمرده و زهرا کسایی؛ «ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران‌ (1338-1386)»، دوفصلنامه علمی‌پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران؛ دوره 8، ش15، 1390.
  7. زین‌الدین، مجید و احسان ذاکرنیا؛ «بررسی عوامل تشدید ریسک اعتباری و ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت بحران اعتباری در نظام بانکداری بدون ربای ‌ایران»، پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، 1396.
  8. شعبانی، احمد و سجاد سیف‌لو؛ «مقایسه تطبیقی بانکداری وکالتی و مشارکتی و ارائه راهکارهای جدید»، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی؛ ش5، ‌1390.
  9. کاتوزیان، ناصر‌؛ وقایع حقوقی؛ تهران: شرکت سهامی ‌انتشار، 1382.

10. گزارش سازمان حسابرسی در خصوص وضعیت مطالبات معوق بانکی کشور، 1393.

11. مرکز پژوهش‌های مجلس، علل بروز تورم در ایران وراه‌های کاهش و مهار آن ‌(مروری بر مطالعات انجام شده)، کد موضوعی 230، شماره مسلسل، 12790، گزارش کارشناسی دفتر مطالعات برنامه و بودجه بهمن ماه، 1391.

12. مصباحی مقدم، غلامرضا،‌ «14 راهکار اساسی مبارزه با تورم در کوتاه‌مدت»، روزنامه دنیای اقتصاد، 1387.

13. مکارم شیرازی، ناصر‌؛ ربا و بانکداری ‌اسلامی؛ تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان‌نژادی؛ قم: مؤسسه امام علی ‌(ع)، 1376.

14. موسویان، سیدعباس؛ «بررسی راهکارهای حل مشکل ‌‌تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا»،  فصلنامه علمی- پژوهشی فقه و حقوق؛ ش3، س8، 1386.

15. موسویان، سیدعباس و محمدمهدی موسوی بیوکی؛ «مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی‌از طریق سوآپ نکول اعتباری»، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی؛ ش33، س9، ‌1388.

16. موسویان، سیدعباس و حسین میثمی؛ بانکداری اسلامی ‌مبانی نظری تجارب عملی؛ تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، 1393.

17. موسوی بجنوردی، محمد‌؛ «مشروعیت خسارت ‌‌تأخیر تأدیه»، مجله متین؛ ش19، 1382.

18. نظرپور، محمدنقی، فاطمه رضایی و ایوب‌ خزایی؛ «تاثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری‌اسلامی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی؛ س11، ش1، 1390.

19. نقدی، یزدان‌؛ «بررسی میزان اثرات ضد تورمی‌افزایش تولید در بخش‌‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی»، مجله اقتصادی‌ (پژوهشگر مدیریت)؛ 1390.

  1. وحـدتی‌شبیری، سـیدحسن‌؛ «مطالعه تطبیقی خسارت ‌‌تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه»، فصلنامه علمی ‌پژوهشی اقتصاد اسلامی؛ س3، ش12، 1382.

21. همتی، عبدالناصر و شادی محبی‌نژاد؛ «ارزیابی تأثیر متغییرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‎ها»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصاد؛ ش6، 1388.

  1. Basel Committee on Banking Supervision; Principles for the Management of Credit Risk, 1999.
  2. Bofondi, Marcello & Ropele, Tiziano; “Macroeconomic determinants of bad loans: evidence from Italian banks. 89 volumes: bank of Italy occasional peper”, 2011. Available online at http://ssrn.com/abstract=1849872.
  3. Christine M. Cumming & Beverly J. Hirtle; “The Challenges of Risk Management”, Diversified Financial Companies; vol.7, no.1, 2001.
  4. Fabozzi, frank J. & Anson, mark J.P.; “Credit Derivatives: Instruments, Applications and Pricing”; John Wiley & Sons, 2004.
  5. Ghosh, Amit; “Banking-industry specific and regional economic determinantsnon-performing loans: Evidence from US states”, Journal of Financial Stability; No.20, 2015.
  6. Hassan, Kabir & Lewis, Mervyn; Handbook of Islamic banking; Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar (Elgar original reference), 2007.
  7. Nursechafia, N., & Abduh, M.; “The susceptibility of Islamic banks’ credit risk towards macroeconomic variables”, Journal of Islamic Finance; 3 (1), 2014.
  8. Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph & Jordan, Bradford D.; Fundamentals of corporate finance; 10th ed., standard ed.; New York, NY: (The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance & real estate), 2013.
  9. Saunders, A. & Cornett, M.; Financial Institutaions Management A risk management approach; 8th Edition, New York, McGraw-Hill, 2011.
  1. Goldstein, Morris & Turner, Philip; “Banking Crises In Emerging Economies: Origins and Policy Options”, BIS  Economic  Papers, No.46, 1996.
  1. Klomp, J. and Haan, J. “Central Bank, independence and financial instability”, Journal of Financial Stability; Volume 5, Issue 4, 2008.
  1. P. Louzis, Dimitrios, T. Vouldis, Angelos, L. Metaxas; “Vasilios: Macroeconomic & bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business & consumer loan portfolios”, Journal of Banking & Finance; No.36, 2012.