اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کژگزینی و کژمنشی در بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک صنعت و معدن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مفید

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید

چکیده

نظام بانکی یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود که کارآمدی یا ناکارآمدی آن می‌تواند به‌طورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد آن کشور اثرگذار باشد. از چالش‌های پیش روی نظام بانکداری بدون ربا، مسئله اطلاعات نامتقارن میان بانک و متقاضی تسهیلات در قرارداهای مشارکتی است. وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیده کژگزینی و کژمنشی در بازارها می‌شود. از دهه 1970 به بعد عدم تقارن اطلاعات به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مطرح شد. تحقیق حاضر جهت پاسخ‌گویی به سؤال «عوامل مؤثر بر شکل‌گیری کژگزینی و کژمنشی در عقود مشارکتی مورد استفاده در بانک‌های تخصصی در بانکداری بدون ربا کدام‎اند» با به‌کارگیری ترکیبی از روش‌های ریاضی AHP  و TOPSIS و با استفاده از داده‌های میدانی (پرسش­نامه‌ای) به بررسی این فرضیه‌ها می‌پردازد که عوامل متعددی نظیر عدم توجه به درجه ریسک اعتباری مشتریان و عدم وجود سازوکار تشویق و تنبیه مشتریان، بر شکل­گیری کژگزینی و کژمنشی مؤثر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان‌دهنده آن است که عوامل مذکور تأثیر بیشتری روی کژگزینی در مقایسه با کژمنشی دارند. نظارت و کنترل بیشترین تأثیر و استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی کمترین اهمیت را در کژگزینی و کژمنشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Influenced Factors on adverse selection and moral hazard in Usury Free Banking (Case study: Bank of Industry and Mining)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naqi Nazarpur 1
  • maryam oulad 2
چکیده [English]

The banking system is one of the pillars of every country's economy, whose efficiency or inefficiency can directly and indirectly affect the performance of its economy. The challenges posed by the usury free banking system are the asymmetric information issue between the bank and the facility applicant in partnership agreements. The existence of asymmetric information leads to the adverse selection and moral hazard in the markets. Since the 1970s, asymmetry of information has become one of the key issues in the economy.
The present research is to answer the question; the factors affecting the formation of moral hazard and adverse selection in partnership contracts used in Specialized banks in usury free banking, using a combination of AHP and TOPSIS math’s and using field data (questionnaire) to examine These hypotheses suggest that several factors such as the lack of attention to the customer credit risk score and the lack of incentive and punishment mechanisms for customers is effective on the formation of moral hazard and adverse selection. The results of the research indicate that the abovementioned factors have a greater effect on moral hazard and adverse selection. Supervision and control have the most important effect and widespread use of civic participation contracts has the least importance in moral hazard and adverse selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Usury free banking
  • asymmetric information
  • moral hazard and adverse selection
  • the process of fuzzy hierarchy analysis
  1. ابراهیمی سالاری، تقی و نفیسه صالح‌نیا؛ «بازار اسلامی و مسئله‌ی عدم تقارن اطلاعات»، مجموعه مقالات دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی؛ ج5، کمیسیون تخصصی علوم سیاسی و اقتصاد اسلامی، تهران: آفتاب توسعه، 1394.
  2. ابوالحسنی، اصغر و رفیع حسنی‌مقدم؛ «بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی؛ س8، ش30، 1388.
  3. باتاچاریا، گوری و ریچارد آرنولد جانسون؛ مفاهیم و روش‌های آماری؛ ترجمه شهرآفتاب و میکائیلی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1369.
  4. برومند، زهرا و زهرا آسن؛ «اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه)»، پژوهشنامه‌ بیمه؛ س30، ش1، 1394.
  5. جستل، تونی ون و بارت بیزنس؛ مدیریت ریسک اعتباری؛ ترجمه پریسا علیزاده و ویراستار حماسه گلستانه؛ چ1، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی: بانک مرکزی ج.ا.ا، 1391.
  6. خوانساری، رسول و وهاب قلیچ؛ «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی؛ س5، ش1 (پیاپی 9)، 1394.
  7. درویشی، آذر و امیرمهدی جعفری حقیقت‌پور؛ «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارزش‌ویژه برند بانک‌ها به روش سلسله مراتبی»، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی؛ تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، 1392.
  8. شرزه‌ای، غلامرضا و وحید ماجد؛ «انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی (شواهدی از بازار بیمه‌ی تصادفات اتومبیل ایران)»، مجله تحقیقات اقتصادی؛ ش80، 1386.
  9. طغیانی، مهدی و زیبا صادقی؛ «تحلیل مسئله اطلاعات نامتقارن در نظام بانکداری بدون ربا و راهکارهای آن»، مجموعه مقالات بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی آموزش  بانکداری ایران، 1394.
  10. علوی، یحیی؛ بانکداری بدون ربا: چالش‌ها و راهکارها؛ تهران: دانشگاه امام صادق7، 1388.
  11. کشاورز حداد، غلامرضا و منیره امیرخانلو؛ «اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران»، سیاست‌های اقتصادی؛ ش2، 1390.
  12. کوهی‌اصفهانی، اعظم؛ «کاهش پیامدهای منفی اطلاعات نامتقارن توسط قاعده نفی غرر»، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی؛ ش3، تابستان 1392.
  13. گزارش سالیانه بانک، 1392.
  14. ماتیوس، کنت و جان تامپسون؛ اقتصاد بانکداری؛ ترجمه علی سرزعیم؛ چ1، تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریانا انتشارات آریانا قلم، 1392.
  15. محمودی، مسلم؛ «به‌کارگیری رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در ارزیابی شعب بانک بر اساس معیارهای مبتنی بر رضایت مشتری، مورد مطالعه: شعب بانک انصار در شهر مشهد»، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی؛ تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، 1392.
  16. مکیان، سید نظام‌الدین و همکاران؛ «تعیین الگوی بهینه تخصیص تسهیلات بانکی به کمک منطق فازی با لحاظ شرایط ریسک (مطالعه موردی: تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی تهران)»، مجله سیاست‌گذاری اقتصادی، دوره 2، ش4، 1389.
  17. میشکین، فردریک اس؛ اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی؛ ترجمه حسین قضاوی؛ چ1، تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1388.
  18. میشکین، فردریک اس و استانلی ایکینز؛ بازارها و نهادهای مالی؛ ترجمه حمید کردبچه؛ تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا، 1391.
  19. نظرپور، محمدنقی و علی رضایی؛ «مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات»، تحقیقات مالی- اسلامی؛ س2، ش2، 1392.
  20. نظرپور، محمدنقی و یحیی لطفی‌نیا؛ «اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی در بانکداری اسلامی به کمک صندوق‌های پروه‌محور»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی؛ س4، ش1، 1393.
  21. وایسر، هانس؛ مدیریت مالی اسلامی (اصول و کارکردها)؛ ترجمه دکتر مهدی صادقی شاهدانی و حسین محسنی و ویراستار ادبی احمد کریمیان؛ چ1، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7، 1390.
  22. هرورانی، حسین، مصطفی زه‌تابیان و مهدی هرورانی؛ نقدی بر بانکداری اسلامی (مطالعه آن در ایران و سایر کشورها و ارائه راهکارها و آینده آن)؛  تهران: دانشگاه امام صادق7، 1389.
  23. Bajari, Patrick, Hong Han and Ahmed Khwaja; “A Semiparametric Analysis of Adverse Selection and Moral Hazard in Health Insurance Contarct“, NBER Working Paper; 2006.
  24.  Iman Sugema and M. Iqbal Irfany; “Mathematical Assessment on the Robustness of  PLS Mechanism Against Adverse Selection and Moral Hazard Problems“, Applied Mathematical Sciences; Vol.8, No.13, 2014.